Właściwości prognostyczne modeli
Ekonometria jest dziedziną nauki ekonomii, która zajmuje się badaniami zjawisk finansowo-gospodarczych. Projekty wykonywane są w oparciu o narzędzia w teorii ekonomii, teorii matematyki a także statystyki matematycznej.
W nauce podstaw ekonometrii wyróżniamy dwa podstawowe podejścia. Są to: teza podstaw ekonometrii, która akcentuje techniki ekonometryczne rozbudowane i przysposobione do konkretnych potrzeb badań ilościowych w ekonomii. Druga to tzw teoria stosowana głosząca priorytet na zastosowanie teorii statystyczno-ekonometrycznych do wykonania konkretnego badania na podstawie informacji statystycznych.
Narzędziem badań ekonometrii jest model gospodarczy. Należy wyobrazić go sobie jako równanie lub/i układ równań obrazujących interakcje między szczególnymi zmiennymi ekonomicznymi równania modelu. Dane przedstawione na ogół w postaci znormalizowanej tzn., że po lewej stronie równania występuje zmienna która jest objaśniana (czyli zmienna endogeniczna), z kolei po prawej stronie występuje ekonomiczna funkcja, w której znajdują się zmienne objaśniające (tzw. dane egzogeniczne) oraz konkretne parametry. Więcej informacji na temat nauki ekonometrii zamieściliśmy w kategorii Badania operacyjne.
Wyznaczanie elementów modelu to przyznanie nieznanym parametrom konkretnych wartości mierzalnych. Odbywa sie to w oparciu o dane empiryczne dzięki m.in. takiej metodzie jak zadania transportowe.
Metoda najmniejszych kwadratów to kluczowa metoda, ale nie zawsze uniwersalna. Opiera się na wyszukiwaniu takich wartości ocen parametrów strukturalnych modeli, by suma kwadratów odchyleń expost (tzw.empirycznych) wartości badanej Y od jej wartości teoretycznych wyznaczonych przez oszacowany model ekonometryczny, była jak najmniejsza. Prognozując procesy gospodarcze sprawdź co to jest liniowy model ekonometryczny.